蒋祥林简介

基本情况： 1974年4月生，广西全州人。现为复旦大学金融研究院金融学副教授。

研究方向：

金融工程与金融风险管理、资本市场的理论与实证

学习经历：

1993.9－1997.6 中南工业大学 本科 / 学士 应用物理学

1997.9－2000.2 天津大学 研究生 / 硕士 技术经济及管理

2000.3－2003.12 天津大学 研究生 / 博士 管理科学与工程

工作经历：

2004.3－2006.4 复旦大学 讲师

2006.5－至今 复旦大学 副教授

在研项目：

（ 1 ）国家自然科学基金项目：资本监管下的商业银行行为及其宏观经济效应研究，项目负责人。

（ 2 ）上海市哲学社会科学规划基金项目：体制转换时间序列模型及其应用研究，项目负责人。

（ 3 ）教育部人文社会科学规划项目：国内外衍生品市场对我国战略性大宗商品和金融资产国际定价权的影响研究，项目负责人。

（ 4 ）国家自然科学基金项目：基于 Support Vector Machines(SVM) 算法的智能型期权定价模型研究，项目参加人。

参与完成研究项目：

（ 1 ）国家杰出青年基金项目：证券市场的波动性、流动性及价格行为研究 , 时间： 2002.1-2006.12 ，本人为项目参加人。

（ 2 ）国家社会会科学基金项目：国有资产流失及治理对策研究，时间： 1997.9-1999.12 ，本人为项目参加人。

（ 3 ）国家自然科学基金主任基金应急基金”项目：证券市场与中国经济发展的理论与实证研究，时间： 2001.1-2001.12 ，本人为项目参加人。

（ 4 ）国家自然科学基金项目：金融机构利率风险的管理与监管，时间： 2000.1-2001.12 ，本人为项目参加人。

科研成果：

1 ．基于状态转移 ARCH 模型的中国股市波动性研究。《系统工程学报》， 2004 年 6 月， 第一作者

2 ．基于随机波动性模型的中国股市波动性估计。《管理科学学报》， 2003 年 8 月，第二作者、通讯作者

3 ．中国股市的内幕交易及监管——国际经验与中国的对策。《国际金融研究》， 2003 年 6 月，第二作者、通讯作者

4 ．中国股市信息流、波动性与交易量关系。《系统工程理论方法应用》， 2005 年 2 月，第一作者

5 ．随机波动性模型的比较分析。《系统工程学报》， 2005 年 4 月，第二作者、通讯作者

6 ．基于贝叶斯原理的随机波动率模型及其应用。《系统工程》， 2005 年 10 月，第一作者

7 ．基于 SWARCH 的 VaR 及压力测试值的一致性估计 。《管理科学》， 2005 年 2 月，第一作者

8 ．中国股市波动与交易量关系研究 -- 基于混合分布假定。《山西财经大学学报》， 2004 年 6 月，第一作者

9 ．基于 MDH 的中国股市信息流、波动性与交易量关系研究。《中国金融学》， 2004 年 12 月，第一作者

10 ．基于日内价格幅度与回报的随机波动率模型。《系统工程》， 2006 年 6 月，第一作者

11 ．基于贝叶斯原理的 VaR 估计。首届中国金融学年会， 2004 年 10 月，第一作者

12 ．实物期权法评估高科技企业股价模型。《科技管理研究》， 2005 年 8 月，第二作者、通讯作者

13 ．含有违约风险的利率风险管理。《管理科学学报》， 2006 年 4 月，第三作者

14 ． Portfolio Selection Model with Derivative Securities 。《 Transactions of Tianjin University 》， 2003 年 3 月，第三作者

15 ．具有投资约束和亏损限制的投资组合管理模型。《天津理工学院学报》， 2002 年 2 月， 第三作者

16 ．破产机制与破产程序的经济学分析。《中国软科学》， 1999 年 5 月，第一作者

17 ．交易活跃程度与股票回报——基于上海股市的实证研究。《天津大学学报》（社会科学版 2003 年 7 月，第三作者

18 ．建立基于无形资产与人力资本关系的激励机制。《天津大学学报》（社会科学版）， 2001 年 5 月，第二作者

通讯作者

19 ．《诊断与治疗——揭示中国的股票市场》（成思危主编）第一、二章，经济科学出版社 2003 年，第三作者

教学工作：

（ 1 ）《金融时间序列分析与软件》，硕士研究生课程

（ 2 ）《金融工程学》，硕士研究生课程

（ 3 ）《固定收益市场及其衍生品》，硕士研究生课程

（ 4 ）《投资学》，本科生课程